↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0014057 SPYB

FIL = 1.0724 USDT

SPYB = 762.91 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / SPYB отношение и спред

1 FIL = 0.0014057 SPYB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.645, корреляция ног 0.25.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.88. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.645

Z-score спреда 2.88

Корреляция 0.25

Полураспад 6.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00140567

Изменение за 1д27.36%

Изменение за 7д31.80%

Изменение за 30д40.41%

Максимум периода0.00140567

Минимум периода0.000869498

Hedge ratio β-0.645

Z-score спреда2.88

Корреляция0.25

Полураспад6 дн.

по 75 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно FIL и SPYB двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.88 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дорог относительно SPYB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 75 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SPYB в одном FIL?

1 FIL стоит 0.00140567 SPYB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/SPYB?

За последние 75 дневным свечам отношение держалось между 0.000869498 (17.08.2026) и 0.00140567 (19.09.2026).

Коррелируют ли FIL и SPYB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и SPYB равна 0.25 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/SPYB?

Z-score равен 2.88 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/SPYB для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.