↔

Пробел меняет ноги пары местами.

94.74 G

FIL = 1.08 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / G отношение и спред

1 FIL = 94.74 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.002, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.002

Z-score спреда -4.35

Корреляция 0.42

Полураспад 16.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение94.741

Изменение за 1д-45.41%

Изменение за 7д-56.36%

Изменение за 30д-48.32%

Максимум периода566.762

Минимум периода94.741

Hedge ratio β1.002

Z-score спреда-4.35

Корреляция0.42

Полураспад16 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.35 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном FIL?

1 FIL стоит 94.741 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/G?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 94.741 (19.09.2026) и 566.762 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и G равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/G?

Z-score равен -4.35 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.