↔

Пробел меняет ноги пары местами.

27.21 CVC

FIL = 0.99 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / CVC отношение и спред

1 FIL = 27.21 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.807, корреляция ног 0.46.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -7.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.807

Z-score спреда -7.46

Корреляция 0.46

Полураспад 7.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 7 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение27.206

Изменение за 1д-23.01%

Изменение за 7д-30.02%

Изменение за 30д-30.69%

Максимум периода68.9757

Минимум периода23.1912

Hedge ratio β0.807

Z-score спреда-7.46

Корреляция0.46

Полураспад7 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.46 при hedge ratio 0.81. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -7.46 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дёшев относительно CVC.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном FIL?

1 FIL стоит 27.206 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 23.1912 (05.12.2025) и 68.9757 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и CVC равна 0.46 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/CVC?

Z-score равен -7.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/CVC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.46, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.