↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.06 CFX

FIL = 1.13 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

FIL / CFX отношение и спред

1 FIL = 18.06 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.998, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю FIL · Держателю CFX

Дороже относительно CFX, чем сейчас, FIL была лишь 5 % времени за 1.0 года. Держателю FIL это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.998

Z-score спреда 2.60

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.65

Полураспад 10.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.0565

Изменение за 1д-16.03%

Изменение за 7д-7.39%

Изменение за 30д6.73%

Максимум периода36.5165

Минимум периода13.4911

Hedge ratio β0.998

Z-score спреда2.60

Корреляция0.65

Полураспад11 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 1.00. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.60 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дорог относительно CFX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном FIL?

1 FIL стоит 18.0565 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 13.4911 (18.10.2025) и 36.5165 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и CFX равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/CFX?

Z-score равен 2.60 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.