↔

Пробел меняет ноги пары местами.

31.23 BANK

FIL = 1.08 USDT

BANK = 0.03 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / BANK отношение и спред

1 FIL = 31.23 BANK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.005, корреляция ног 0.04.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.005

Z-score спреда 2.98

Корреляция 0.04

Полураспад 27.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 28 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение31.2254

Изменение за 1д6.47%

Изменение за 7д10.17%

Изменение за 30д49.29%

Максимум периода40.1089

Минимум периода1.27126

Hedge ratio β0.005

Z-score спреда2.98

Корреляция0.04

Полураспад28 дн.

по 311 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.04. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.98 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дорог относительно BANK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 28 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 77% пути от минимума к максимуму последних 311 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BANK в одном FIL?

1 FIL стоит 31.2254 BANK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/BANK?

За последние 311 дневным свечам отношение держалось между 1.27126 (27.07.2026) и 40.1089 (18.11.2025).

Коррелируют ли FIL и BANK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и BANK равна 0.04 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/BANK?

Z-score равен 2.98 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/BANK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.04, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.