↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.787 ARK

FIL = 0.988 USDT

ARK = 0.146 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FIL / ARK отношение и спред

1 FIL = 6.787 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.753, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.23. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.753

Z-score спреда -4.23

Корреляция 0.60

Полураспад 9.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.78709

Изменение за 1д11.33%

Изменение за 7д-4.36%

Изменение за 30д-10.11%

Максимум периода12.6207

Минимум периода2.76296

Hedge ratio β0.753

Z-score спреда-4.23

Корреляция0.60

Полураспад9 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.23 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна FIL дёшев относительно ARK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном FIL?

1 FIL стоит 6.78709 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FIL/ARK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.76296 (01.02.2026) и 12.6207 (07.11.2025).

Коррелируют ли FIL и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FIL и ARK равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FIL/ARK?

Z-score равен -4.23 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FIL/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.