↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.000206 BNB

FF = 0.14766 USDT

BNB = 716.82 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / BNB отношение и спред

1 FF = 0.000206 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.100, корреляция ног 0.33.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.89. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.100

Z-score спреда 1.89

Корреляция 0.33

Полураспад 7.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000205993

Изменение за 1д1.99%

Изменение за 7д2.82%

Изменение за 30д88.11%

Максимум периода0.000559846

Минимум периода0.000090025844226872

Hedge ratio β1.100

Z-score спреда1.89

Корреляция0.33

Полураспад7 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.33. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.89 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном FF?

1 FF стоит 0.000205993 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/BNB?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.000090025844226872 (19.01.2026) и 0.000559846 (29.09.2025).

Коррелируют ли FF и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и BNB равна 0.33 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/BNB?

Z-score равен 1.89 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/BNB для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.33, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.