↔

Пробел меняет ноги пары местами.

24.65 G

FET = 0.17 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FET / G отношение и спред

1 FET = 24.65 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.744, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -4.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.744

Z-score спреда -4.54

Корреляция 0.43

Полураспад 31.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение24.6522

Изменение за 1д1.95%

Изменение за 7д-43.62%

Изменение за 30д-40.12%

Максимум периода83.3841

Минимум периода24.1797

Hedge ratio β0.744

Z-score спреда-4.54

Корреляция0.43

Полураспад32 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -4.54 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна FET дёшев относительно G.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном FET?

1 FET стоит 24.6522 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FET/G?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 24.1797 (19.09.2026) и 83.3841 (03.06.2026).

Коррелируют ли FET и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FET и G равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FET/G?

Z-score равен -4.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FET/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.