↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0398135 AR

FET = 0.1708 USDT

AR = 4.29 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FET / AR отношение и спред

1 FET = 0.0398135 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.589, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.589

Z-score спреда -3.17

Корреляция 0.68

Полураспад 24.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0398135

Изменение за 1д-21.27%

Изменение за 7д-37.90%

Изменение за 30д-47.57%

Максимум периода0.146571

Минимум периода0.0398135

Hedge ratio β0.589

Z-score спреда-3.17

Корреляция0.68

Полураспад24 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.59. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.17 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна FET дёшев относительно AR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном FET?

1 FET стоит 0.0398135 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FET/AR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 0.0398135 (20.09.2026) и 0.146571 (28.03.2026).

Коррелируют ли FET и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FET и AR равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FET/AR?

Z-score равен -3.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FET/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.