↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.58E-5 TAO

F = 0.004257 USDT

TAO = 268.8 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / TAO отношение и спред

1 F = 1.58E-5 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.184, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.184

Z-score спреда 2.64

Корреляция 0.45

Полураспад 26.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 27 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000015837053571429

Изменение за 1д14.82%

Изменение за 7д9.74%

Изменение за 30д14.10%

Максимум периода0.000071503759398496

Минимум периода0.000012810433504776

Hedge ratio β1.184

Z-score спреда2.64

Корреляция0.45

Полураспад27 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 1.18. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.64 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном F?

1 F стоит 0.000015837053571429 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/TAO?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.000012810433504776 (06.09.2026) и 0.000071503759398496 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и TAO равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/TAO?

Z-score равен 2.64 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.