↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.2 CVC

ETHFI = 0.65 USDT

CVC = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ETHFI / CVC отношение и спред

1 ETHFI = 17.2 CVC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.820, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.820

Z-score спреда -1.01

Корреляция 0.36

Полураспад 19.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.1993

Изменение за 1д-49.02%

Изменение за 7д-38.10%

Изменение за 30д-34.90%

Максимум периода33.7359

Минимум периода11.0655

Hedge ratio β0.820

Z-score спреда-1.01

Корреляция0.36

Полураспад20 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.01 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CVC в одном ETHFI?

1 ETHFI стоит 17.1993 CVC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ETHFI/CVC?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 11.0655 (01.02.2026) и 33.7359 (12.09.2026).

Коррелируют ли ETHFI и CVC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ETHFI и CVC равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ETHFI/CVC?

Z-score равен -1.01 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ETHFI/CVC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.