ENJ / ZEC отношение и спред

1 ENJ = 2.75E-5 ZEC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.179, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.64. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ENJ · Держателю ZEC

ENJ относительно ZEC дешевле, чем в 1 % времени за 7.5 года. Держателю ZEC это повод присмотреться к ротации в ENJ.

Hedge ratio β -0.179

Z-score спреда 0.64

Перцентиль за 7.5 г 1

Корреляция 0.51

Полураспад 551.2 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000027470689314335

Изменение за 1д22.79%

Изменение за 7д43.43%

Изменение за 30д1.71%

Максимум периода0.0228971

Минимум периода0.000017664890392163

Hedge ratio β-0.179

Z-score спреда0.64

Корреляция0.51

Полураспад551 дн.

по 2726 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ENJ и ZEC двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред на 0.64 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 551 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 2726 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZEC в одном ENJ?

1 ENJ стоит 0.000027470689314335 ZEC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENJ/ZEC?

За последние 2726 дневным свечам отношение держалось между 0.000017664890392163 (19.09.2026) и 0.0228971 (19.11.2021).

Коррелируют ли ENJ и ZEC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENJ и ZEC равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENJ/ZEC?

Z-score равен 0.64 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENJ/ZEC для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.