↔

Пробел меняет ноги пары местами.

171.06 VTHO

ENA = 0.14 USDT

VTHO = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ENA / VTHO отношение и спред

1 ENA = 171.06 VTHO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.208, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.208

Z-score спреда -2.59

Корреляция 0.53

Полураспад 33.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 33 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение171.059

Изменение за 1д-4.31%

Изменение за 7д-61.33%

Изменение за 30д-35.78%

Максимум периода488.032

Минимум периода129.293

Hedge ratio β1.208

Z-score спреда-2.59

Корреляция0.53

Полураспад33 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 1.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.59 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ENA дёшев относительно VTHO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько VTHO в одном ENA?

1 ENA стоит 171.059 VTHO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENA/VTHO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 129.293 (30.05.2026) и 488.032 (23.08.2026).

Коррелируют ли ENA и VTHO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENA и VTHO равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENA/VTHO?

Z-score равен -2.59 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENA/VTHO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.