↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0965135 RAY

ENA = 0.1409 USDT

RAY = 1.4599 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ENA / RAY отношение и спред

1 ENA = 0.0965135 RAY. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.331, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.331

Z-score спреда -2.72

Корреляция 0.61

Полураспад 34.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0965135

Изменение за 1д16.90%

Изменение за 7д-26.28%

Изменение за 30д-29.85%

Максимум периода0.273797

Минимум периода0.0825588

Hedge ratio β1.331

Z-score спреда-2.72

Корреляция0.61

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 1.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.72 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ENA дёшев относительно RAY.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAY в одном ENA?

1 ENA стоит 0.0965135 RAY по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENA/RAY?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.0825588 (12.09.2026) и 0.273797 (27.10.2025).

Коррелируют ли ENA и RAY?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENA и RAY равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENA/RAY?

Z-score равен -2.72 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENA/RAY для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.