DOGE / TIA отношение и спред

1 DOGE = 0.1653846 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.729, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.15. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOGE · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.729

Z-score спреда -1.15

Перцентиль за 1.0 г 9

Корреляция 0.76

Полураспад 37.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.165385

Изменение за 1д-13.20%

Изменение за 7д-22.55%

Изменение за 30д-21.62%

Максимум периода0.324689

Минимум периода0.153689

Hedge ratio β0.729

Z-score спреда-1.15

Корреляция0.76

Полураспад37 дн.

по 375 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.73: примерно 0.73 единиц экспозиции в TIA уравновешивают одну единицу DOGE.

Спред на -1.15 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 37 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 375 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном DOGE?

1 DOGE стоит 0.165385 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOGE/TIA?

За последние 375 дневным свечам отношение держалось между 0.153689 (07.11.2025) и 0.324689 (15.02.2026).

Коррелируют ли DOGE и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOGE и TIA равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOGE/TIA?

Z-score равен -1.15 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOGE/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 37 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.