DOGE / RAD отношение и спред

1 DOGE = 0.2348267 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.083, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOGE · Держателю RAD

DOGE относительно RAD дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю RAD это повод присмотреться к ротации в DOGE.

Hedge ratio β 1.083

Z-score спреда -3.36

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.37

Полураспад 8.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.234827

Изменение за 1д-35.85%

Изменение за 7д-37.86%

Изменение за 30д-38.00%

Максимум периода0.507719

Минимум периода0.225772

Hedge ratio β1.083

Z-score спреда-3.36

Корреляция0.37

Полураспад9 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.36 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOGE дёшев относительно RAD.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном DOGE?

1 DOGE стоит 0.234827 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOGE/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.225772 (11.08.2026) и 0.507719 (19.12.2025).

Коррелируют ли DOGE и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOGE и RAD равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOGE/RAD?

Z-score равен -3.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOGE/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.