DOGE / PYTH отношение и спред

1 DOGE = 0.8570377 PYTH. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.751, корреляция ног 0.71.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOGE · Держателю PYTH

DOGE относительно PYTH дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю PYTH это повод присмотреться к ротации в DOGE.

Hedge ratio β 0.751

Z-score спреда -2.54

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.71

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.857038

Изменение за 1д-20.27%

Изменение за 7д-28.39%

Изменение за 30д-42.31%

Максимум периода2.6941

Минимум периода0.857038

Hedge ratio β0.751

Z-score спреда-2.54

Корреляция0.71

Полураспад—

по 382 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.71. Подобранный hedge ratio 0.75: примерно 0.75 единиц экспозиции в PYTH уравновешивают одну единицу DOGE.

Спред сейчас на -2.54 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна DOGE дёшев относительно PYTH.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 382 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько PYTH в одном DOGE?

1 DOGE стоит 0.857038 PYTH по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOGE/PYTH?

За последние 382 дневным свечам отношение держалось между 0.857038 (15.10.2026) и 2.6941 (09.06.2026).

Коррелируют ли DOGE и PYTH?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOGE и PYTH равна 0.71 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOGE/PYTH?

Z-score равен -2.54 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOGE/PYTH для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.