DOGE / ALGO отношение и спред

1 DOGE = 0.6965185 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.154, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю DOGE · Держателю ALGO

DOGE относительно ALGO дешевле, чем в 5 % времени за 1.0 года. Держателю ALGO это повод присмотреться к ротации в DOGE.

Hedge ratio β 1.154

Z-score спреда -1.70

Перцентиль за 1.0 г 5

Корреляция 0.75

Полураспад 14.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.696519

Изменение за 1д-14.94%

Изменение за 7д-13.00%

Изменение за 30д-28.32%

Максимум периода1.18564

Минимум периода0.696519

Hedge ratio β1.154

Z-score спреда-1.70

Корреляция0.75

Полураспад14 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.15: примерно 1.15 единиц экспозиции в ALGO уравновешивают одну единицу DOGE.

Спред на -1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном DOGE?

1 DOGE стоит 0.696519 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит DOGE/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.696519 (28.09.2026) и 1.18564 (22.12.2025).

Коррелируют ли DOGE и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей DOGE и ALGO равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда DOGE/ALGO?

Z-score равен -1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли DOGE/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.