↔

Пробел меняет ноги пары местами.

8.197 REZ

CVC = 0.036 USDT

REZ = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / REZ отношение и спред

1 CVC = 8.197 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.820, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.53. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.820

Z-score спреда 5.53

Корреляция 0.37

Полураспад 16.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение8.19695

Изменение за 1д52.87%

Изменение за 7д20.17%

Изменение за 30д33.27%

Максимум периода12.476

Минимум периода4.65546

Hedge ratio β0.820

Z-score спреда5.53

Корреляция0.37

Полураспад16 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 5.53 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно REZ.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном CVC?

1 CVC стоит 8.19695 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/REZ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4.65546 (09.05.2026) и 12.476 (02.03.2026).

Коррелируют ли CVC и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и REZ равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/REZ?

Z-score равен 5.53 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/REZ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.