↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6073718 HOLO

CVC = 0.0379 USDT

HOLO = 0.0624 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

CVC / HOLO отношение и спред

1 CVC = 0.6073718 HOLO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.968, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.968

Z-score спреда 6.47

Корреляция 0.38

Полураспад 35.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.607372

Изменение за 1д67.75%

Изменение за 7д92.35%

Изменение за 30д154.21%

Максимум периода0.845914

Минимум периода0.173493

Hedge ratio β0.968

Z-score спреда6.47

Корреляция0.38

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 6.47 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CVC дорог относительно HOLO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 65% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HOLO в одном CVC?

1 CVC стоит 0.607372 HOLO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CVC/HOLO?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.173493 (12.08.2026) и 0.845914 (08.01.2026).

Коррелируют ли CVC и HOLO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CVC и HOLO равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CVC/HOLO?

Z-score равен 6.47 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CVC/HOLO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.