↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.137 TRX

CRV = 0.381 USDT

TRX = 0.335 USDT

CSV JSON MD

CRV / TRX отношение и спред

1 CRV = 1.137 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -1.088, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.04. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CRV · Держателю TRX

Hedge ratio β -1.088

Z-score спреда 2.04

Перцентиль за 1.0 г 66

Корреляция 0.36

Полураспад 30.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.13701

Изменение за 1д7.15%

Изменение за 7д6.51%

Изменение за 30д24.05%

Максимум периода2.33953

Минимум периода0.578477

Hedge ratio β-1.088

Z-score спреда2.04

Корреляция0.36

Полураспад30 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно CRV и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.04 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна CRV дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 30 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 32% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном CRV?

1 CRV стоит 1.13701 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CRV/TRX?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.578477 (06.06.2026) и 2.33953 (05.10.2025).

Коррелируют ли CRV и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CRV и TRX равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CRV/TRX?

Z-score равен 2.04 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CRV/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.