CFX / QNT отношение и спред

1 CFX = 0.0002554 QNT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.395, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю QNT

CFX относительно QNT дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю QNT это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.395

Z-score спреда -2.63

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.37

Полураспад 51.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 51 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000255357

Изменение за 1д22.65%

Изменение за 7д19.41%

Изменение за 30д-64.42%

Максимум периода0.00170286

Минимум периода0.000188324

Hedge ratio β0.395

Z-score спреда-2.63

Корреляция0.37

Полураспад51 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.63 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно QNT.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько QNT в одном CFX?

1 CFX стоит 0.000255357 QNT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/QNT?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.000188324 (01.10.2026) и 0.00170286 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и QNT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и QNT равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/QNT?

Z-score равен -2.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/QNT для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.