CFX / LTC отношение и спред

1 CFX = 0.0010022 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.060, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.80. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю LTC

CFX относительно LTC дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю LTC это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 1.060

Z-score спреда -1.80

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.73

Полураспад 13.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00100218

Изменение за 1д26.79%

Изменение за 7д32.36%

Изменение за 30д9.91%

Максимум периода0.00139265

Минимум периода0.000752881

Hedge ratio β1.060

Z-score спреда-1.80

Корреляция0.73

Полураспад14 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 1.06: примерно 1.06 единиц экспозиции в LTC уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -1.80 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном CFX?

1 CFX стоит 0.00100218 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/LTC?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.000752881 (25.09.2026) и 0.00139265 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и LTC равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/LTC?

Z-score равен -1.80 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.73, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.