CFX / FIL отношение и спред

1 CFX = 0.0554792 FIL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.860, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю FIL

CFX относительно FIL дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю FIL это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.860

Z-score спреда -2.36

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.65

Полураспад 11.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0554792

Изменение за 1д19.30%

Изменение за 7д8.17%

Изменение за 30д-6.14%

Максимум периода0.0741231

Минимум периода0.0273848

Hedge ratio β0.860

Z-score спреда-2.36

Корреляция0.65

Полураспад11 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.36 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CFX дёшев относительно FIL.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 60% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FIL в одном CFX?

1 CFX стоит 0.0554792 FIL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/FIL?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0273848 (07.11.2025) и 0.0741231 (18.10.2025).

Коррелируют ли CFX и FIL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и FIL равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/FIL?

Z-score равен -2.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/FIL для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.