CFX / APT отношение и спред

1 CFX = 0.0725801 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.500, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.52. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю APT

Hedge ratio β 0.500

Z-score спреда -0.52

Перцентиль за 1.0 г 60

Корреляция 0.75

Полураспад 7.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0725801

Изменение за 1д7.37%

Изменение за 7д9.65%

Изменение за 30д-2.38%

Максимум периода0.0883882

Минимум периода0.0254594

Hedge ratio β0.500

Z-score спреда-0.52

Корреляция0.75

Полураспад7 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 0.50: примерно 0.50 единиц экспозиции в APT уравновешивают одну единицу CFX.

Спред на -0.52 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 75% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном CFX?

1 CFX стоит 0.0725801 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/APT?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.0254594 (11.10.2025) и 0.0883882 (31.07.2026).

Коррелируют ли CFX и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и APT равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/APT?

Z-score равен -0.52 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/APT для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.