↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5827.12 ALGO

BNB = 762.77 USDT

ALGO = 0.13 USDT

CSV JSON MD

BNB / ALGO отношение и спред

1 BNB = 5827.12 ALGO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.732, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.59. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BNB · Держателю ALGO

Hedge ratio β 0.732

Z-score спреда 0.59

Перцентиль за 1.0 г 44

Корреляция 0.63

Полураспад 22.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5827.12

Изменение за 1д-11.02%

Изменение за 7д-17.67%

Изменение за 30д-25.98%

Максимум периода8156.68

Минимум периода4666.48

Hedge ratio β0.732

Z-score спреда0.59

Корреляция0.63

Полураспад22 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.59 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ALGO в одном BNB?

1 BNB стоит 5827.12 ALGO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BNB/ALGO?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 4666.48 (03.04.2026) и 8156.68 (17.09.2026).

Коррелируют ли BNB и ALGO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BNB и ALGO равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BNB/ALGO?

Z-score равен 0.59 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BNB/ALGO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.