BMT / LTC отношение и спред

1 BMT = 0.0003594 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.137, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BMT · Держателю LTC

Hedge ratio β 2.137

Z-score спреда -0.03

Перцентиль за 1.6 г 58

Корреляция 0.32

Полураспад 26.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000359414

Изменение за 1д13.67%

Изменение за 7д18.39%

Изменение за 30д9.79%

Максимум периода0.00357197

Минимум периода0.000243006

Hedge ratio β2.137

Z-score спреда-0.03

Корреляция0.32

Полураспад26 дн.

по 584 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.03 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 26 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 3% пути от минимума к максимуму последних 584 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 405 дн.: 5. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 27 дн., самое долгое заняло 94 дн.

Последнее закрытое — с 25.09.2026 по 22.10.2026, 27 дн.: пик z = -2.55, LTC был дорог относительно BMT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 27 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
25.09.2026 — 22.10.2026	LTC	-2.55	27 дн.
25.08.2026 — 05.09.2026	BMT	3.27	11 дн.
09.08.2026 — 22.08.2026	BMT	7.31	13 дн.
02.06.2026 — 17.07.2026	BMT	2.66	45 дн.
05.02.2026 — 10.05.2026	BMT	2.76	94 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном BMT?

1 BMT стоит 0.000359414 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BMT/LTC?

За последние 584 дневным свечам отношение держалось между 0.000243006 (19.07.2026) и 0.00357197 (18.03.2025).

Коррелируют ли BMT и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BMT и LTC равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BMT/LTC?

Z-score равен -0.03 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BMT/LTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BMT и LTC расходятся?

За 405 дн. спред выходил за ±2σ 5 раз. Медиана возврата к норме — 27 дн.