↔

Пробел меняет ноги пары местами.

17.08 MUBARAK

AXS = 1.35 USDT

MUBARAK = 0.08 USDT

CSV JSON MD

AXS / MUBARAK отношение и спред

1 AXS = 17.08 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.183, корреляция ног 0.34.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.44. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AXS · Держателю MUBARAK

AXS относительно MUBARAK дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в AXS.

Hedge ratio β 0.183

Z-score спреда -0.44

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.34

Полураспад 20.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение17.0787

Изменение за 1д-16.69%

Изменение за 7д-14.87%

Изменение за 30д-43.55%

Максимум периода149.729

Минимум периода14.4122

Hedge ratio β0.183

Z-score спреда-0.44

Корреляция0.34

Полураспад20 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.34. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.44 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном AXS?

1 AXS стоит 17.0787 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AXS/MUBARAK?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 14.4122 (23.09.2026) и 149.729 (27.01.2026).

Коррелируют ли AXS и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AXS и MUBARAK равна 0.34 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AXS/MUBARAK?

Z-score равен -0.44 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AXS/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.34, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.