↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.068 TIA

ASTER = 0.709 USDT

TIA = 0.664 USDT

CSV JSON MD

ASTER / TIA отношение и спред

1 ASTER = 1.068 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.545, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ASTER · Держателю TIA

ASTER относительно TIA дешевле, чем в 4 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в ASTER.

Hedge ratio β 0.545

Z-score спреда -3.18

Перцентиль за 1.0 г 4

Корреляция 0.54

Полураспад 9.3 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 9 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.0679

Изменение за 1д4.07%

Изменение за 7д-9.51%

Изменение за 30д-49.30%

Максимум периода2.32137

Минимум периода0.988156

Hedge ratio β0.545

Z-score спреда-3.18

Корреляция0.54

Полураспад9 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.18 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно TIA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном ASTER?

1 ASTER стоит 1.0679 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/TIA?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.988156 (07.11.2025) и 2.32137 (24.02.2026).

Коррелируют ли ASTER и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и TIA равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/TIA?

Z-score равен -3.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.