↔

Пробел меняет ноги пары местами.

16.86 STRK

ASTER = 0.74 USDT

STRK = 0.04 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ASTER / STRK отношение и спред

1 ASTER = 16.86 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.323, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.323

Z-score спреда 0.12

Корреляция 0.48

Полураспад 8.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение16.865

Изменение за 1д-2.73%

Изменение за 7д-29.62%

Изменение за 30д-34.48%

Максимум периода28.2026

Минимум периода4.82692

Hedge ratio β0.323

Z-score спреда0.12

Корреляция0.48

Полураспад9 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.32. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 9 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ASTER?

1 ASTER стоит 16.865 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/STRK?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 4.82692 (21.11.2025) и 28.2026 (05.09.2026).

Коррелируют ли ASTER и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и STRK равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/STRK?

Z-score равен 0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 9 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.