↔

Пробел меняет ноги пары местами.

9.883 MUBARAK

ASTER = 0.712 USDT

MUBARAK = 0.072 USDT

CSV JSON MD

ASTER / MUBARAK отношение и спред

1 ASTER = 9.883 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.253, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.93. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ASTER · Держателю MUBARAK

Hedge ratio β 0.253

Z-score спреда -2.93

Корреляция 0.37

Полураспад 16.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 17 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение9.88338

Изменение за 1д-15.99%

Изменение за 7д-21.87%

Изменение за 30д-58.78%

Максимум периода85.4457

Минимум периода9.33823

Hedge ratio β0.253

Z-score спреда-2.93

Корреляция0.37

Полураспад17 дн.

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.93 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно MUBARAK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном ASTER?

1 ASTER стоит 9.88338 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/MUBARAK?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 9.33823 (23.09.2026) и 85.4457 (06.10.2025).

Коррелируют ли ASTER и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и MUBARAK равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/MUBARAK?

Z-score равен -2.93 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.