↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.221501 ICP

ASTER = 0.7644 USDT

ICP = 3.451 USDT

CSV JSON MD

ASTER / ICP отношение и спред

1 ASTER = 0.221501 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.657, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.03. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ASTER · Держателю ICP

Hedge ratio β 0.657

Z-score спреда -2.03

Корреляция 0.44

Полураспад 10.4 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.221501

Изменение за 1д-1.59%

Изменение за 7д-9.06%

Изменение за 30д-23.60%

Максимум периода0.639932

Минимум периода0.117068

Hedge ratio β0.657

Z-score спреда-2.03

Корреляция0.44

Полураспад10 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.03 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно ICP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном ASTER?

1 ASTER стоит 0.221501 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/ICP?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.117068 (08.11.2025) и 0.639932 (06.10.2025).

Коррелируют ли ASTER и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и ICP равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/ICP?

Z-score равен -2.03 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 10 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.