↔

Пробел меняет ноги пары местами.

59.01 G

ASTER = 0.74 USDT

G = 0.01 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ASTER / G отношение и спред

1 ASTER = 59.01 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.735, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -6.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.735

Z-score спреда -6.32

Корреляция 0.32

Полураспад 9.9 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение59.0072

Изменение за 1д-41.83%

Изменение за 7д-67.11%

Изменение за 30д-66.32%

Максимум периода284.752

Минимум периода59.0072

Hedge ratio β0.735

Z-score спреда-6.32

Корреляция0.32

Полураспад10 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -6.32 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном ASTER?

1 ASTER стоит 59.0072 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/G?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 59.0072 (20.09.2026) и 284.752 (17.06.2026).

Коррелируют ли ASTER и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и G равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/G?

Z-score равен -6.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.