↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.804 AVA

ASTER = 0.71 USDT

AVA = 0.393 USDT

CSV JSON MD

ASTER / AVA отношение и спред

1 ASTER = 1.804 AVA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.589, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ASTER · Держателю AVA

ASTER относительно AVA дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю AVA это повод присмотреться к ротации в ASTER.

Hedge ratio β 0.589

Z-score спреда -3.32

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.38

Полураспад 13.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.80447

Изменение за 1д-24.86%

Изменение за 7д-41.25%

Изменение за 30д-35.08%

Максимум периода5.48948

Минимум периода1.75993

Hedge ratio β0.589

Z-score спреда-3.32

Корреляция0.38

Полураспад13 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.32 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно AVA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AVA в одном ASTER?

1 ASTER стоит 1.80447 AVA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/AVA?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 1.75993 (20.01.2026) и 5.48948 (06.10.2025).

Коррелируют ли ASTER и AVA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и AVA равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/AVA?

Z-score равен -3.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/AVA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.