↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.868 ARK

ASTER = 0.778 USDT

ARK = 0.416 USDT

CSV JSON MD

ASTER / ARK отношение и спред

1 ASTER = 1.868 ARK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.409, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.75. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ASTER · Держателю ARK

Hedge ratio β 0.409

Z-score спреда -1.75

Корреляция 0.43

Полураспад 11.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.86833

Изменение за 1д-36.10%

Изменение за 7д-59.85%

Изменение за 30д-70.39%

Максимум периода7.36931

Минимум периода1.44433

Hedge ratio β0.409

Z-score спреда-1.75

Корреляция0.43

Полураспад12 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARK в одном ASTER?

1 ASTER стоит 1.86833 ARK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/ARK?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 1.44433 (01.02.2026) и 7.36931 (05.09.2026).

Коррелируют ли ASTER и ARK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и ARK равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/ARK?

Z-score равен -1.75 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/ARK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.