↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.461 ARB

ASTER = 0.743 USDT

ARB = 0.215 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ASTER / ARB отношение и спред

1 ASTER = 3.461 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.425, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.63. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.425

Z-score спреда -2.63

Корреляция 0.52

Полураспад 10.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.46064

Изменение за 1д-0.85%

Изменение за 7д-28.95%

Изменение за 30д-53.55%

Максимум периода8.93215

Минимум периода3.23227

Hedge ratio β0.425

Z-score спреда-2.63

Корреляция0.52

Полураспад11 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.43. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.63 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно ARB.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном ASTER?

1 ASTER стоит 3.46064 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/ARB?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 3.23227 (20.01.2026) и 8.93215 (17.06.2026).

Коррелируют ли ASTER и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и ARB равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/ARB?

Z-score равен -2.63 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.