↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1770312 AR

ASTER = 0.743 USDT

AR = 4.197 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ASTER / AR отношение и спред

1 ASTER = 0.1770312 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.499, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -5.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.499

Z-score спреда -5.57

Корреляция 0.42

Полураспад 11.0 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.177031

Изменение за 1д-16.55%

Изменение за 7д-32.71%

Изменение за 30д-45.21%

Максимум периода0.483871

Минимум периода0.133792

Hedge ratio β0.499

Z-score спреда-5.57

Корреляция0.42

Полураспад11 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -5.57 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ASTER дёшев относительно AR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 12% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном ASTER?

1 ASTER стоит 0.177031 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ASTER/AR?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.133792 (07.11.2025) и 0.483871 (06.10.2025).

Коррелируют ли ASTER и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ASTER и AR равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ASTER/AR?

Z-score равен -5.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ASTER/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.