↔

Пробел меняет ноги пары местами.

37.51 REZ

ARK = 0.15 USDT

REZ = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARK / REZ отношение и спред

1 ARK = 37.51 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.840, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.840

Z-score спреда 2.73

Корреляция 0.50

Полураспад 35.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение37.5063

Изменение за 1д20.67%

Изменение за 7д0.36%

Изменение за 30д17.30%

Максимум периода100.464

Минимум периода25.8393

Hedge ratio β0.840

Z-score спреда2.73

Корреляция0.50

Полураспад35 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.84. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.73 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно REZ.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном ARK?

1 ARK стоит 37.5063 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/REZ?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 25.8393 (10.10.2025) и 100.464 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и REZ равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/REZ?

Z-score равен 2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/REZ для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 35 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.