↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.515097 ASTER

ARK = 0.4009 USDT

ASTER = 0.7783 USDT

CSV JSON MD

ARK / ASTER отношение и спред

1 ARK = 0.515097 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.247, корреляция ног 0.43.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.27. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ARK · Держателю ASTER

Hedge ratio β 1.247

Z-score спреда 2.27

Корреляция 0.43

Полураспад 31.9 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.515097

Изменение за 1д50.60%

Изменение за 7д139.69%

Изменение за 30д224.99%

Максимум периода0.692362

Минимум периода0.135698

Hedge ratio β1.247

Z-score спреда2.27

Корреляция0.43

Полураспад32 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.43 при hedge ratio 1.25. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.27 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARK дорог относительно ASTER.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном ARK?

1 ARK стоит 0.515097 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARK/ASTER?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 0.135698 (05.09.2026) и 0.692362 (01.02.2026).

Коррелируют ли ARK и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARK и ASTER равна 0.43 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARK/ASTER?

Z-score равен 2.27 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARK/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.43, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.