↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2830393 ASTER

ARB = 0.2086 USDT

ASTER = 0.737 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / ASTER отношение и спред

1 ARB = 0.2830393 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.552, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.552

Z-score спреда 2.82

Корреляция 0.52

Полураспад 21.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.283039

Изменение за 1д-1.22%

Изменение за 7д37.87%

Изменение за 30д110.87%

Максимум периода0.30938

Минимум периода0.111955

Hedge ratio β1.552

Z-score спреда2.82

Корреляция0.52

Полураспад21 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 1.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.82 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно ASTER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 87% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном ARB?

1 ARB стоит 0.283039 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 0.111955 (17.06.2026) и 0.30938 (20.01.2026).

Коррелируют ли ARB и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ASTER равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ASTER?

Z-score равен 2.82 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.