↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.893 ASTER

AR = 4.343 USDT

ASTER = 0.737 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / ASTER отношение и спред

1 AR = 5.893 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.169, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.169

Z-score спреда 5.25

Корреляция 0.42

Полураспад 20.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 20 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.89281

Изменение за 1д25.01%

Изменение за 7д55.04%

Изменение за 30д90.40%

Максимум периода7.47432

Минимум периода2.06667

Hedge ratio β1.169

Z-score спреда5.25

Корреляция0.42

Полураспад20 дн.

по 350 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.17. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно ASTER.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 71% пути от минимума к максимуму последних 350 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном AR?

1 AR стоит 5.89281 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/ASTER?

За последние 350 дневным свечам отношение держалось между 2.06667 (06.10.2025) и 7.47432 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и ASTER равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/ASTER?

Z-score равен 5.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 20 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.