↔

Пробел меняет ноги пары местами.

20.25 ADA

AR = 4.53 USDT

ADA = 0.22 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / ADA отношение и спред

1 AR = 20.25 ADA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.729, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.729

Z-score спреда 3.25

Корреляция 0.63

Полураспад 34.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 34 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение20.2503

Изменение за 1д54.52%

Изменение за 7д58.57%

Изменение за 30д101.61%

Максимум периода20.2503

Минимум периода5.64682

Hedge ratio β0.729

Z-score спреда3.25

Корреляция0.63

Полураспад34 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.73. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно ADA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 34 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ADA в одном AR?

1 AR стоит 20.2503 ADA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/ADA?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 5.64682 (01.03.2026) и 20.2503 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и ADA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и ADA равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/ADA?

Z-score равен 3.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/ADA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 34 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.