↔

Пробел меняет ноги пары местами.

37.2 W

APT = 0.9 USDT

W = 0.02 USDT

CSV JSON MD

APT / W отношение и спред

1 APT = 37.2 W. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.720, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю APT · Держателю W

Hedge ratio β 0.720

Z-score спреда -2.32

Перцентиль за 2.5 г 33

Корреляция 0.69

Полураспад 66.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 66 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение37.1965

Изменение за 1д-24.73%

Изменение за 7д-32.64%

Изменение за 30д-38.74%

Максимум периода81.9328

Минимум периода8.03742

Hedge ratio β0.720

Z-score спреда-2.32

Корреляция0.69

Полураспад66 дн.

по 923 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -2.32 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна APT дёшев относительно W.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 66 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 39% пути от минимума к максимуму последних 923 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько W в одном APT?

1 APT стоит 37.1965 W по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/W?

За последние 923 дневным свечам отношение держалось между 8.03742 (03.04.2024) и 81.9328 (30.05.2026).

Коррелируют ли APT и W?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и W равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/W?

Z-score равен -2.32 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/W для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 66 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.