↔

Пробел меняет ноги пары местами.

14.37 CFX

APT = 0.86 USDT

CFX = 0.06 USDT

CSV JSON MD

APT / CFX отношение и спред

1 APT = 14.37 CFX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.881, корреляция ног 0.75.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.61. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю APT · Держателю CFX

Hedge ratio β 1.881

Z-score спреда 0.61

Перцентиль за 1.0 г 40

Корреляция 0.75

Полураспад 7.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение14.37

Изменение за 1д-2.86%

Изменение за 7д-4.88%

Изменение за 30д6.84%

Максимум периода39.2783

Минимум периода11.3137

Hedge ratio β1.881

Z-score спреда0.61

Корреляция0.75

Полураспад8 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.75. Подобранный hedge ratio 1.88: примерно 1.88 единиц экспозиции в CFX уравновешивают одну единицу APT.

Спред на 0.61 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CFX в одном APT?

1 APT стоит 14.37 CFX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит APT/CFX?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 11.3137 (31.07.2026) и 39.2783 (11.10.2025).

Коррелируют ли APT и CFX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей APT и CFX равна 0.75 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда APT/CFX?

Z-score равен 0.61 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли APT/CFX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.75, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.