↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0052409 LTC

API3 = 0.3688 USDT

LTC = 70.37 USDT

CSV JSON MD

API3 / LTC отношение и спред

1 API3 = 0.0052409 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.325, корреляция ног 0.64.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.325

Z-score спреда -1.32

Перцентиль за 1.0 г 16

Корреляция 0.64

Полураспад 19.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00524087

Изменение за 1д24.55%

Изменение за 7д32.15%

Изменение за 30д20.63%

Максимум периода0.00896509

Минимум периода0.00379564

Hedge ratio β1.325

Z-score спреда-1.32

Корреляция0.64

Полураспад19 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.64 при hedge ratio 1.33. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.32 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 28% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном API3?

1 API3 стоит 0.00524087 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/LTC?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.00379564 (25.09.2026) и 0.00896509 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и LTC равна 0.64 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/LTC?

Z-score равен -1.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.64, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 19 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.