ALT / LTC отношение и спред

1 ALT = 0.0001492 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.436, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю LTC

Hedge ratio β 1.436

Z-score спреда -0.10

Перцентиль за 1.1 г 47

Корреляция 0.68

Полураспад 12.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000149157

Изменение за 1д12.44%

Изменение за 7д17.91%

Изменение за 30д20.75%

Максимум периода0.000263886

Минимум периода0.000108844

Hedge ratio β1.436

Z-score спреда-0.10

Корреляция0.68

Полураспад12 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.44. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.10 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 26% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ALT?

1 ALT стоит 0.000149157 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/LTC?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.000108844 (25.09.2026) и 0.000263886 (29.09.2025).

Коррелируют ли ALT и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и LTC равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/LTC?

Z-score равен -0.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.