ALT / ASTER отношение и спред

1 ALT = 0.0121601 ASTER. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.394, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.85. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю ASTER

Hedge ratio β 1.394

Z-score спреда 1.85

Перцентиль за 1.0 г 67

Корреляция 0.55

Полураспад 18.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0121601

Изменение за 1д3.36%

Изменение за 7д6.99%

Изменение за 30д38.02%

Максимум периода0.0200477

Минимум периода0.00749428

Hedge ratio β1.394

Z-score спреда1.85

Корреляция0.55

Полураспад18 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 1.39. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.85 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 37% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ASTER в одном ALT?

1 ALT стоит 0.0121601 ASTER по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/ASTER?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.00749428 (05.09.2026) и 0.0200477 (20.01.2026).

Коррелируют ли ALT и ASTER?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и ASTER равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/ASTER?

Z-score равен 1.85 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/ASTER для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.