↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0019841 LTC

ALGO = 0.1376 USDT

LTC = 69.35 USDT

CSV JSON MD

ALGO / LTC отношение и спред

1 ALGO = 0.0019841 LTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.871, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю LTC

Hedge ratio β 0.871

Z-score спреда -1.18

Перцентиль за 1.0 г 25

Корреляция 0.72

Полураспад 18.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00198414

Изменение за 1д21.85%

Изменение за 7д6.81%

Изменение за 30д11.38%

Максимум периода0.00264494

Минимум периода0.00143666

Hedge ratio β0.871

Z-score спреда-1.18

Корреляция0.72

Полураспад18 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 0.87: примерно 0.87 единиц экспозиции в LTC уравновешивают одну единицу ALGO.

Спред на -1.18 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LTC в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.00198414 LTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/LTC?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.00143666 (22.12.2025) и 0.00264494 (30.05.2026).

Коррелируют ли ALGO и LTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и LTC равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/LTC?

Z-score равен -1.18 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/LTC для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 18 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.