↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6185662 FET

ALGO = 0.1346 USDT

FET = 0.2176 USDT

CSV JSON MD

ALGO / FET отношение и спред

1 ALGO = 0.6185662 FET. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.792, корреляция ног 0.65.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю FET

Hedge ratio β 0.792

Z-score спреда 2.24

Перцентиль за 1.0 г 89

Корреляция 0.65

Полураспад 16.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.618566

Изменение за 1д28.42%

Изменение за 7д13.22%

Изменение за 30д11.88%

Максимум периода0.753932

Минимум периода0.325146

Hedge ratio β0.792

Z-score спреда2.24

Корреляция0.65

Полураспад16 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.65 при hedge ratio 0.79. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALGO дорог относительно FET.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько FET в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.618566 FET по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/FET?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.325146 (28.03.2026) и 0.753932 (04.11.2025).

Коррелируют ли ALGO и FET?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и FET равна 0.65 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/FET?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/FET для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.65, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.