↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001787 BNB

ALGO = 0.1376 USDT

BNB = 770.21 USDT

CSV JSON MD

ALGO / BNB отношение и спред

1 ALGO = 0.0001787 BNB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.079, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю BNB

Hedge ratio β 1.079

Z-score спреда -0.19

Перцентиль за 1.0 г 56

Корреляция 0.63

Полураспад 17.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000178653

Изменение за 1д16.99%

Изменение за 7д26.45%

Изменение за 30д40.65%

Максимум периода0.000214294

Минимум периода0.000122599

Hedge ratio β1.079

Z-score спреда-0.19

Корреляция0.63

Полураспад17 дн.

по 365 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.19 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 17 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 61% пути от минимума к максимуму последних 365 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько BNB в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.000178653 BNB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/BNB?

За последние 365 дневным свечам отношение держалось между 0.000122599 (17.09.2026) и 0.000214294 (03.04.2026).

Коррелируют ли ALGO и BNB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и BNB равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/BNB?

Z-score равен -0.19 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/BNB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 17 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.